Знакомство Евы Тарлакян, будущей жены Панина, и самого актера состоялось на вечеринке, куда Ева сначала отказывалась идти. Хозяин вечеринки, общий знакомый Евы и Алексея, уговорил девушку пойти. Там они встретились и познакомились.
Девушка рассказала, что с мужем она никогда не скучает. Они любят много дурачиться и веселиться, но при этом успевают обдумать и обсудить массу серьезных вещей. По мнению девушки, Алексей — интересный, хороший человек с огромным чувством юмора и внутренней свободой, он всегда честен с людьми и открыт для них.
Избранница актера поделилась, что пышной свадебной церемонии они решили не устраивать. Вместо этого около полугода назад тайно расписались в одном из московских ЗАГСов, расположенных недалеко от дома, после чего просто отправились по своим делам. А Алексей вскоре улетел в Испанию. 
Об отношениях с дочкой Алексея от первого брака Аней супруга актера рассказала только хорошее: девочка сразу её приняла и стала воспринимать как подругу. Никаких секретов здесь нет: просто Ева сразу взяла дружеский тон в отношениях с ребенком, не подбирая никаких подходов. До сих пор они очень близки и дружны, Ева с Аней весело проводят время вместе, ходят за покупками, дурачатся. Жена Алексея призналась, что об общих детях они с мужем пока не думали.
Со слов избранницы артиста, Алексей очень мало обращает внимание на негативные выпады в его сторону. Артист почти никак не реагирует на высказывания оскорбительного характера, потому что счастлив. А счастливые люди, как правило, не пишут каких-то нелицеприятных вещей. И раз кто-то пишет оскорбления, значит этот человек просто сам несчастен. Очень остро Алексей воспринимает только те случаи, когда кто-то откровенно врет или когда происходит какая-то несправедливость.
Пара поженилась в декабре 2020 года, но все об этом узнали только в январе 2021, когда супруга актера впервые появилась в телеэфире. До этого у Панина были отношения с Юлией Юдинцевой, тоже актрисой. Именно она родила ему дочь Анну.
